L'article m'a permis de trouver la commande ci-dessous.
Cette commande permet de renseigner la variable "HOME" qui ne semble pas être renseignée par défaut dans cette merde infâme qu'est MKS Toolkit.
J'ai passé ma journée a créer une authentification SSH avec Clé alors que cela prend moins de 2 minutes sur un OS Linux classique....autant dire que j'ai les boules.
Je déteste ce logiciel.

Voici la commande :
$ userinfo -u -fHomeDirDrive:"C:"
-fHomeDir:"\Documents and Settings\Administrator" Administrator

Autre déboire qui m'ont coûté une journée de plus :
http://docs.oracle.com/cd/E18930_01/html/821-2426/gkskf.html#scrolltoc

Pour le login il faut aussi activer un service d'authentification. Ce dernier n'est pas activé par défaut sur les dernières versions...(ou alors il avait été activé avant sur l'ancien serveur).
Enfin bref c'est de la merde...sous Linux c'est sur documenté et la manip prends 5 minutes.
Sur MKS presque aucune doc, j'ai eu un bol monstre de tomber sur celle d'oracle et cela m'a pris 1,5 jour.
D'la merde.